Сравнение HIEMX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.51% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.57% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 1.15% против 10.44% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- 1.15%
VIMCX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и VIMCX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
HIEMX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
HIEMX
VIMCX
Сравнение HIEMX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 0.13 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.18 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и VIMCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и VIMCX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VIMCX в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.58% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и VIMCX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -33.92% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -12.14% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -28.42% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.92% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -9.86% | -25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -4.87% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и VIMCX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.96% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.71% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 19.88% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.03% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.63% | -2.54% |