PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 1.13% против 5.51% соответственно.

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с LCSMXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE

Сравнение комиссий HIEMX и PHRAX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.28

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.45

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

1.79

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHRAX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.25

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между HIEMX и PHRAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и PHRAX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и PHRAX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-72.56%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-12.50%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-33.51%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-42.00%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-6.10%

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-11.42%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.13%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и PHRAX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.54%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.20%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.54%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

19.11%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

20.98%

-4.89%