PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

HIDV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и SPLV

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий HIDV и SPLV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

HIDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.02

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.12

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.03

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

0.09

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.02

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.69

+0.66

Корреляция

Корреляция между HIDV и SPLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и SPLV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и SPLV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-36.26%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.88%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.14%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.54%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и SPLV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.08%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

6.84%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

12.68%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

12.43%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.35%

-0.72%