PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с PQDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

HIDV и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и PQDI

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.52%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с JAAAPQDI с PVIVX

Сравнение комиссий HIDV и PQDI

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.04

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.77

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.02

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

8.85

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.04

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.99

+0.37

Корреляция

Корреляция между HIDV и PQDI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и PQDI

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PQDI в 5.24%

TTM202520242023202220212020
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и PQDI

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-17.41%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-3.31%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.30%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.59%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.75%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и PQDI

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.87%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

2.50%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

3.22%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

4.64%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

4.57%

+10.06%