PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDV с LOWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIDV (AB US High Dividend ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDV returned 22.30%/yr vs 15.75%/yr for LOWV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 3.43%.

HIDV

1 день
0.36%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.26%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDV и LOWV

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		11.35%14.64%26.01%22.21%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%

Correlation

The correlation between HIDV and LOWV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.85

The correlation between HIDV and LOWV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD

Доходность на риск

HIDV vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.08

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.55

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.18

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

4.84

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.08

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HIDV и LOWV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDVLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-13.87%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.59%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-13.87%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.28%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.50%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.34%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и LOWV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDVLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.24%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.88%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.49%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

11.95%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

11.95%

+2.56%

Сравнение комиссий HIDV и LOWV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и LOWV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности LOWV в 0.90%

ПозицияTTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.26%2.22%2.29%2.23%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

HIDV and LOWV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDV has higher volatility (2.88%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs LOWV's -13.87%.

On 3-year performance, HIDV leads with 22.30% vs 15.75% for LOWV. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 22.30% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

HIDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.90% for LOWV.

HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while LOWV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.48% for LOWV.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDV и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор