PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

HIDV и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и LOWV

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий HIDV и LOWV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.50

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.74

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

2.89

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между HIDV и LOWV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и LOWV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и LOWV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-13.87%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-10.23%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.79%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.52%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.62%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и LOWV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.48%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.35%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

14.89%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

12.09%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

12.09%

+2.54%