PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

HIDV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и ILCV

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%17.31%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий HIDV и ILCV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

HIDV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.42

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.69

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.44

+0.91

Корреляция

Корреляция между HIDV и ILCV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и ILCV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и ILCV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-58.63%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.82%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.51%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.39%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.50%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и ILCV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.78%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.65%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.28%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.25%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.68%

-2.05%