PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDV с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDV и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и FWD


2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
-2.33%14.64%26.01%22.21%
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.


HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
10 лет*

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US High Dividend ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий HIDV и FWD

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

HIDV vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDVFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.97

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.59

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.27

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

14.34

-9.14

HIDV vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDVFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.97

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между HIDV и FWD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и FWD

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.57%2.22%2.29%2.23%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и FWD

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDVFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-29.02%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.50%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.71%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.23%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.02%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и FWD

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDVFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

10.91%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

19.58%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

28.90%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

24.64%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

24.64%

-10.01%