Сравнение HIDV с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Disruptors ETF (FWD).
HIDV и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и FWD
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
HIDV vs. FWD — Ранг доходности на риск
HIDV
FWD
Сравнение HIDV c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.97 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.27 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 14.34 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.97 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и FWD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и FWD
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и FWD
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -29.02% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -13.50% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.71% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.23% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.02% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и FWD
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 10.91% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 19.58% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 28.90% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 24.64% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 24.64% | -10.01% |