PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с FEGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

HIDV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и FEGE

2026 (YTD)20252024
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.11%14.64%-0.36%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

HIDV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.61%
1 год
15.05%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий HIDV и FEGE

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.72

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.33

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.47

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.43

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.86

-0.49

Корреляция

Корреляция между HIDV и FEGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и FEGE

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и FEGE

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-11.13%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.96%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-8.33%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.39%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и FEGE

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.13%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.90%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.66%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.85%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

14.85%

-0.23%