Сравнение HIDE с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
HIDE и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | 0.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIDE показывает доходность 5.61%, а UPAR немного выше – 5.72%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и UPAR
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
HIDE vs. UPAR — Ранг доходности на риск
HIDE
UPAR
Сравнение HIDE c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.34 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.81 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.95 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 6.88 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.08 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и UPAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и UPAR
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и UPAR
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -39.00% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -11.21% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -7.71% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -22.47% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.17% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и UPAR
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.40% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 10.59% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 15.83% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 18.16% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 18.16% | -13.93% |