PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с SPBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDE с SPBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).

HIDE и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDE и SPBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDE и SPBC

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.04%.

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM
Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA

Сравнение комиссий HIDE и SPBC

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPBC в 0.50%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

HIDE vs. SPBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c SPBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDESPBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.78

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.25

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.26

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

4.51

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. SPBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SPBC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и SPBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDESPBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.78

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.66

+0.22

Корреляция

Корреляция между HIDE и SPBC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и SPBC

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPBC в 0.95%

TTM20252024202320222021
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и SPBC

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и SPBC.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDESPBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-33.99%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-13.16%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-8.77%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-8.89%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.67%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и SPBC

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDESPBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.19%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

11.70%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

20.29%

-15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

20.59%

-16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

20.59%

-16.36%