Сравнение HIDE с RULE
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.38%/yr vs 16.14%/yr for RULE. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIDE charges 0.29%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 32.37%.
HIDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
RULE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 21.96%
- С начала года
- 32.37%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.38M | $1.15M | |
| $232.02K | $139.00K | $86.00K |
Сравнение доходности по годам HIDE и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.96% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
RULE Adaptive Core ETF | 32.37% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | 0.01% |
Correlation
The correlation between HIDE and RULE is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between HIDE and RULE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. RULE — Ранг доходности на риск
HIDE
RULE
Сравнение HIDE c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.78 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.02 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и RULE
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -30.48% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -19.49% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -20.21% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -11.81% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -14.71% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 4.94% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и RULE
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.33%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 11.13% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 24.81% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 27.39% | -22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 16.92% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 16.92% | -12.62% |
Сравнение комиссий HIDE и RULE
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и RULE
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and RULE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (11.13%) compared to HIDE (1.33%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs RULE's -30.48%.
On 3-year performance, RULE leads with 16.14% vs 4.38% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RULE has performed better with a 16.14% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Mohr. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 1.10% for RULE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор