PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с QMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 23.22%/yr for QMOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.65%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.37%
1 месяц
6.10%
С начала года
24.65%
6 месяцев
26.71%
1 год
31.51%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и QMOM

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.65%2.36%30.43%9.50%-5.90%

Correlation

The correlation between HIDE and QMOM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.26

The correlation between HIDE and QMOM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и QMOM

Секторы
HIDE
QMOM

Недвижимость

99.2%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
4.2%

Энергетика

0.1%
5.5%

Промышленность

0.0%
37.5%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

8.9%

Технологии

-

23.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

HIDE
99.2%
QMOM

-

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
QMOM
4.2%

Энергетика

HIDE
0.1%
QMOM
5.5%

Промышленность

HIDE
0.0%
QMOM
37.5%

Сырьевые материалы

HIDE

-

QMOM
9.0%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

QMOM
7.4%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

QMOM
1.6%

Финансовые услуги

HIDE

-

QMOM
1.9%

Здравоохранение

HIDE

-

QMOM
8.9%

Технологии

HIDE

-

QMOM
23.9%

Коммунальные услуги

HIDE

-

QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

HIDE vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.36

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.91

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.50

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

9.15

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.36

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.52

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HIDE и QMOM

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-39.13%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-12.65%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-26.46%

+21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.37%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-12.92%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.45%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

8.32%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

19.78%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

23.30%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

24.19%

-19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

26.49%

-22.24%

Сравнение комиссий HIDE и QMOM

HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и QMOM

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and QMOM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.32%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs QMOM's -39.13%.

On 3-year performance, QMOM leads with 23.22% vs 4.42% for HIDE. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QMOM has performed better with a 23.22% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.44% for QMOM.

HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while QMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.28% for QMOM.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор