Сравнение HIDE с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
HIDE и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и QMOM
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
HIDE vs. QMOM — Ранг доходности на риск
HIDE
QMOM
Сравнение HIDE c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.70 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.08 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.33 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 4.59 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.70 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и QMOM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и QMOM
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и QMOM
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -39.13% | +33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -13.55% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -5.53% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -13.11% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.93% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и QMOM
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 11.62% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 19.19% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 25.76% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 24.73% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 26.28% | -22.05% |