Сравнение HIDE с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
HIDE и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и PFIX
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
HIDE vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HIDE
PFIX
Сравнение HIDE c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.13 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.46 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.10 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 0.17 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.13 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и PFIX составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и PFIX
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и PFIX
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -36.17% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -28.22% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -19.94% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -17.07% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 17.44% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и PFIX
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.91%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 13.71% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 20.26% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 35.00% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 38.75% | -34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 38.75% | -34.51% |