Сравнение HIDE с NTSX
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 3.89%/yr vs 18.24%/yr for NTSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 6.46%.
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.46% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -3.46% |
Correlation
The correlation between HIDE and NTSX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between HIDE and NTSX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. NTSX — Ранг доходности на риск
HIDE
NTSX
Сравнение HIDE c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.33 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 9.93 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и NTSX
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -31.34% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -9.16% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -16.82% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.76% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.14% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и NTSX
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.51%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.26% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 10.56% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 13.13% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 17.17% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 18.29% | -14.00% |
Сравнение комиссий HIDE и NTSX
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и NTSX
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности NTSX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and NTSX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (5.26%) compared to HIDE (1.51%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs NTSX's -31.34%.
On 3-year performance, NTSX leads with 18.24% vs 3.89% for HIDE. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NTSX has performed better with a 18.24% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.10% for NTSX.
They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.20% for NTSX.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор