Сравнение HIDE с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
HIDE и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.59% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.59%.
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и MDIV
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
HIDE vs. MDIV — Ранг доходности на риск
HIDE
MDIV
Сравнение HIDE c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.56 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.80 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.64 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 2.58 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.56 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.33 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и MDIV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и MDIV
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и MDIV
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -48.50% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -8.84% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.25% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.64% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.20% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и MDIV
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.91%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.11% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 4.82% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 9.73% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 11.02% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 15.27% | -11.03% |