Сравнение HIDE с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
HIDE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и JPIE
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
HIDE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HIDE
JPIE
Сравнение HIDE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.74 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.66 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.41 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 18.78 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.74 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и JPIE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и JPIE
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и JPIE
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -9.96% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -1.72% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.53% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.17% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.31% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и JPIE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.87% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 1.09% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 2.11% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.57% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.57% | +0.66% |