Сравнение HIDE с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
HIDE и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и IVAL
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
HIDE vs. IVAL — Ранг доходности на риск
HIDE
IVAL
Сравнение HIDE c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.24 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.98 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.52 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 13.58 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.33 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и IVAL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и IVAL
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IVAL в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и IVAL
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -46.09% | +40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -11.24% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -5.52% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -12.12% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.91% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и IVAL
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.68% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 11.48% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 17.66% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 17.68% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 18.92% | -14.69% |