PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с IVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 19.90%/yr for IVAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.29%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и IVAL

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%1.26%

Correlation

The correlation between HIDE and IVAL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов HIDE и IVAL

Секторы
HIDE
IVAL

Недвижимость

99.2%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
2.1%

Энергетика

0.1%
11.6%

Промышленность

0.0%
28.5%

Сырьевые материалы

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

-

23.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.8%

Технологии

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HIDE
99.2%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
IVAL
2.1%

Энергетика

HIDE
0.1%
IVAL
11.6%

Промышленность

HIDE
0.0%
IVAL
28.5%

Сырьевые материалы

HIDE

-

IVAL
21.2%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

IVAL
23.5%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

IVAL
7.4%

Финансовые услуги

HIDE

-

IVAL

-

Здравоохранение

HIDE

-

IVAL
1.8%

Технологии

HIDE

-

IVAL
3.9%

Коммунальные услуги

HIDE

-

IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

HIDE vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.96

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.88

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

10.17

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.34

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HIDE и IVAL

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-46.09%

+40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-11.24%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-14.92%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.94%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-12.00%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.18%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и IVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.82%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

12.00%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

15.37%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

17.74%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

18.84%

-14.59%

Сравнение комиссий HIDE и IVAL

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и IVAL

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IVAL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and IVAL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.82%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs IVAL's -46.09%.

On 3-year performance, IVAL leads with 19.90% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVAL has performed better with a 19.90% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.66% for IVAL.

HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.39% for IVAL.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор