PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 10.81%/yr for DBMF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%-1.41%

Correlation

The correlation between HIDE and DBMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.17

Over the past year, HIDE and DBMF have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HIDE и DBMF

Секторы
HIDE
DBMF

Недвижимость

99.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.6%

Энергетика

0.1%
3.9%

Промышленность

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

12.7%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

HIDE
99.2%
DBMF
2.5%

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
DBMF
8.6%

Энергетика

HIDE
0.1%
DBMF
3.9%

Промышленность

HIDE
0.0%
DBMF
8.4%

Сырьевые материалы

HIDE

-

DBMF
2.2%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

DBMF
6.1%

Финансовые услуги

HIDE

-

DBMF
12.5%

Здравоохранение

HIDE

-

DBMF
12.7%

Технологии

HIDE

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

HIDE

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

HIDE vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.59

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.39

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

5.17

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

19.07

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.77

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HIDE и DBMF

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-20.39%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-6.10%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-15.60%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.59%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.65%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и DBMF

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.12%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

9.76%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

12.17%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

12.52%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

12.41%

-8.16%

Сравнение комиссий HIDE и DBMF

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и DBMF

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and DBMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, DBMF leads with 10.81% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 10.81% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.96% for HIDE.

HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Alpha Architect and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор