Сравнение HIDE с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
HIDE и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и DBMF
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
HIDE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
HIDE
DBMF
Сравнение HIDE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.19 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.98 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.25 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 18.51 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и DBMF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и DBMF
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и DBMF
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -20.39% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -6.10% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.82% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.70% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.40% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и DBMF
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.91%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 5.24% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 11.10% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 12.09% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 12.66% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 12.48% | -8.24% |