Сравнение HIDE с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
HIDE и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | 0.23% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и BOXX
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
HIDE vs. BOXX — Ранг доходности на риск
HIDE
BOXX
Сравнение HIDE c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 12.86 | -11.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 36.75 | -34.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 9.21 | -7.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 61.54 | -59.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 571.35 | -561.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 12.86 | -11.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 12.97 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и BOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и BOXX
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и BOXX
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -0.12% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -0.07% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.07% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.01% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и BOXX
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.15% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 0.25% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 0.33% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 0.37% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 0.37% | +3.86% |