Сравнение HIDE с BAMA
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, HIDE returned 10.61% vs 14.85% for BAMA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и BAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIDE показывает доходность 7.33%, а BAMA немного ниже – 7.15%.
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и BAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 5.32% | -0.85% | 1.44% |
BAMA Brookstone Active ETF | 7.15% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
Correlation
The correlation between HIDE and BAMA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between HIDE and BAMA has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. BAMA — Ранг доходности на риск
HIDE
BAMA
Сравнение HIDE c BAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | BAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.03 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 8.56 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и BAMA
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и BAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -12.27% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -7.35% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.10% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.28% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.74% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и BAMA
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.69%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.32% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 8.92% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 10.16% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 10.42% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 10.42% | -6.12% |
Сравнение комиссий HIDE и BAMA
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и BAMA
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности BAMA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and BAMA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMA has higher volatility (3.32%) compared to HIDE (1.69%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs BAMA's -12.27%.
On 1-year performance, BAMA leads with 14.85% vs 10.61% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 14.85% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.33% for BAMA.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Brookstone. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 1.15% for BAMA.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и BAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор