Сравнение HIDE с AGZD
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. HIDE is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.38%/yr vs 5.70%/yr for AGZD. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.69%.
HIDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
AGZD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.28%
- Всё время*
- 2.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.15M | $2.03M | $1.56M | |
| $1.26M | $1.38M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам HIDE и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.96% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.69% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% |
Correlation
The correlation between HIDE and AGZD is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. AGZD — Ранг доходности на риск
HIDE
AGZD
Сравнение HIDE c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 7.08 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 20.20 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и AGZD
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -8.46% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -0.73% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -1.71% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.16% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.77% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.26% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и AGZD
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.44% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 1.86% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 2.69% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.60% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.68% | +0.62% |
Сравнение комиссий HIDE и AGZD
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и AGZD
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности AGZD в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.97% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and AGZD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.33%) compared to AGZD (0.44%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs AGZD's -8.46%.
On 3-year performance, AGZD leads with 5.70% vs 4.38% for HIDE. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGZD has performed better with a 5.70% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
AGZD has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.96% for HIDE.
HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.23% for AGZD.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор