Сравнение HIDE с ABCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS).
HIDE и ABCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и ABCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и ABCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 0.40% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.83%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и ABCS
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.
Доходность на риск
HIDE vs. ABCS — Ранг доходности на риск
HIDE
ABCS
Сравнение HIDE c ABCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | ABCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.48 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.83 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.74 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 2.83 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.48 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и ABCS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и ABCS
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности ABCS в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и ABCS
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и ABCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -20.52% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -13.40% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -6.27% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.70% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.48% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и ABCS
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.62% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 10.35% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 19.25% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 17.49% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 17.49% | -13.26% |