PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с ABCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. HIDE is actively managed, while ABCS is passively managed. Over the past year, HIDE returned 10.85% vs 16.85% for ABCS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIDE показывает доходность 6.79%, а ABCS немного выше – 6.97%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и ABCS

2026 (YTD)202520242023
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%0.40%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%

Correlation

The correlation between HIDE and ABCS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.41

The correlation between HIDE and ABCS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и ABCS

Секторы
HIDE
ABCS

Недвижимость

99.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.0%

Энергетика

0.1%
6.5%

Промышленность

0.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

21.3%

Здравоохранение

-

14.7%

Технологии

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Недвижимость

HIDE
99.2%
ABCS
5.0%

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
ABCS
2.0%

Энергетика

HIDE
0.1%
ABCS
6.5%

Промышленность

HIDE
0.0%
ABCS
10.9%

Сырьевые материалы

HIDE

-

ABCS
3.5%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

ABCS
13.7%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

ABCS
4.8%

Финансовые услуги

HIDE

-

ABCS
21.3%

Здравоохранение

HIDE

-

ABCS
14.7%

Технологии

HIDE

-

ABCS
14.0%

Коммунальные услуги

HIDE

-

ABCS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с QVAL

Доходность на риск

HIDE vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.25

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.89

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.03

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

6.39

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.25

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HIDE и ABCS

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-20.52%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-8.33%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.49%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.53%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.64%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и ABCS

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.66%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

9.27%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

13.60%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

17.09%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

17.09%

-12.84%

Сравнение комиссий HIDE и ABCS

HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и ABCS

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ABCS в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and ABCS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (2.66%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, ABCS leads with 16.85% vs 10.85% for HIDE. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 16.85% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.26% for ABCS.

HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while ABCS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.27% for ABCS.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор