Сравнение HICSX с PACIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX).
HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HICSX и PACIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICSX и PACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 0.04% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PACIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям PACIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.54% соответственно.
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
PACIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICSX и PACIX
И HICSX, и PACIX имеют комиссию равную 1.12%.
Доходность на риск
HICSX vs. PACIX — Ранг доходности на риск
HICSX
PACIX
Сравнение HICSX c PACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | PACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.03 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.60 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 9.39 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HICSX и PACIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и PACIX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PACIX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.48% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и PACIX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и PACIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICSX | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -43.86% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.85% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -26.71% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -28.74% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.85% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.86% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.17% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и PACIX
Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) имеют волатильность 6.02% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICSX | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.94% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.69% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 14.68% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 12.97% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 13.25% | -2.64% |