PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с WESRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-3.62%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции FISCX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.62% соответственно.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

WESRX

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-5.25%
1 год
16.02%
3 года*
8.34%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с CHIFISCX с CXGCXFISCX с CNSDX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с AVKWESRX с PBXIXWESRX с CNSDXWESRX с CXGCX

Сравнение комиссий FISCX и WESRX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FISCX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXWESRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.38

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

3.72

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между FISCX и WESRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и WESRX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности WESRX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.37%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и WESRX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и WESRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-51.81%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-12.04%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-31.66%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-31.66%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-12.04%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.12%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.91%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и WESRX

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.97%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.20%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.29%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.13%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.41%

+0.01%