Сравнение HICOX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 6.58% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и USMSX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
HICOX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
HICOX
USMSX
Сравнение HICOX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.63 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 6.49 | -4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 3.18 | -1.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 6.48 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 33.64 | -26.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.63 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.39 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и USMSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и USMSX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и USMSX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -2.09% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.40% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -2.03% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.30% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.22% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и USMSX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.22% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.40% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.69% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 0.70% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 0.74% | +2.35% |