Сравнение HICOX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.39% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 1.47% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -1.13% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.
HICOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 4.00%
FSMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и FSMUX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
HICOX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
HICOX
FSMUX
Сравнение HICOX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.87 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.28 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 0.78 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.00 | +1.61 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и FSMUX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и FSMUX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FSMUX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.19% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.35% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и FSMUX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -16.27% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.30% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.56% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.61% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.96% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и FSMUX
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.84%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.99% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 2.12% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 6.65% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.67% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.67% | -1.58% |