PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

HIBL и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIBL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-6.14%60.38%-0.40%81.02%-68.24%25.28%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

HIBL

1 день
3.15%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
2.41%
1 год
133.35%
3 года*
27.73%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий HIBL и XDSQ

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

HIBL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.81

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.27

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.21

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

5.87

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.81

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.50

Корреляция

Корреляция между HIBL и XDSQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и XDSQ

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.46%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и XDSQ

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-26.06%

-62.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-12.18%

-31.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-6.46%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-5.08%

-40.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

2.50%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и XDSQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

5.68%

+20.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.24%

9.63%

+43.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

17.99%

+72.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

15.32%

+66.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.41%

15.32%

+77.09%