Сравнение HIBL с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

HIBL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HIBL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и MUU

	2026 (YTD)	2025	2024
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	-6.14%	60.38%	-8.59%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	41.27%	599.03%	-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

HIBL

1 день: 3.15%

1 месяц: -15.20%

С начала года: -6.14%

6 месяцев: 2.41%

1 год: 133.35%

3 года*: 27.73%

5 лет*: 1.55%

10 лет*: —

MUU

1 день: 17.77%

1 месяц: -25.73%

С начала года: 41.27%

6 месяцев: 205.92%

1 год: 904.96%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HIBL:

HIBL с HIBS HIBL с TPOR HIBL с WEBL HIBL с TQQQ HIBL с SPY HIBL с SOXL HIBL с BOIL

Часто сравнивают с MUU:

MUU с MU MUU с MULL MUU с JNUG MUU с SMH MUU с GDXU MUU с BRKU MUU с AGQ

Сравнение комиссий HIBL и MUU

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.

HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

MUU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

HIBL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIBL	MUU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	7.00	-5.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.13	3.86	-1.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.52	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.12	17.99	-14.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.78	50.69	-38.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIBL	MUU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	7.00	-5.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	1.77	-1.67

Корреляция

Корреляция между HIBL и MUU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и MUU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MUU в 3.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	2.46%	2.43%	0.82%	0.69%	0.00%	0.06%	0.19%	0.19%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	3.42%	4.27%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и MUU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIBL	MUU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.27%	-75.07%	-13.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-44.08%	-52.72%	+8.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-81.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.76%	-38.92%	+12.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.22%	-25.08%	-20.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.69%	18.71%	-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.93%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIBL	MUU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.93%	47.51%	-21.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	53.24%	99.28%	-46.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	90.33%	130.64%	-40.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	81.88%	127.68%	-45.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	92.41%	127.68%	-35.27%

Сравнение HIBL с MUU

Доходность

Сравнение доходности HIBL и MUU

Сравнение доходности по годам HIBL и MUU

Доходность по периодам

HIBL

MUU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIBL и MUU

Доходность на риск

HIBL vs. MUU — Ранг доходности на риск

HIBL

MUU

Сравнение HIBL c MUU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIBL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и MUU

Просадки

Сравнение просадок HIBL и MUU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и MUU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)