Сравнение HIACX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HIACX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIACX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund | -5.28% | 13.68% | 21.26% | 20.01% | -15.73% | 14.85% | 21.82% | 31.00% | -7.15% | 22.13% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.49% против 19.14% соответственно.
HIACX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.49%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIACX и PAGRX
HIACX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
HIACX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
HIACX
PAGRX
Сравнение HIACX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIACX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.73 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.47 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.25 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 16.34 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIACX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.73 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HIACX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIACX и PAGRX
Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund | 13.68% | 12.96% | 4.89% | 2.43% | 16.98% | 9.56% | 7.62% | 12.43% | 13.46% | 6.53% | 11.26% | 24.92% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HIACX и PAGRX
Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIACX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -55.87% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -9.14% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -36.52% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -38.01% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.57% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -10.09% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.75% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIACX и PAGRX
Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) составляет 5.32%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIACX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.73% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.90% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 25.69% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 24.52% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 24.49% | -6.64% |