PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.84%13.68%21.26%20.01%-0.59%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

HIACX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.90%
1 год
13.26%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.42%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с DHAMXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTXHIACX с GQEIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий HIACX и FEQHX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

HIACX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.21

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.82

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.27

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.00

-0.99

Корреляция

Корреляция между HIACX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и FEQHX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.76%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и FEQHX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-10.42%

-82.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.40%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-5.82%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-2.28%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.87%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и FEQHX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HIACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.11%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.85%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

11.04%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

11.29%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

11.29%

+6.56%