Сравнение HI с ELS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HI с ELS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillenbrand, Inc. (HI) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HI или ELS.

Корреляция

Корреляция между HI и ELS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HI и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ELS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HI:

-0.75

ELS:

0.10

Коэф-т Сортино

HI:

-0.93

ELS:

0.28

Коэф-т Омега

HI:

0.89

ELS:

1.03

Коэф-т Кальмара

HI:

-0.61

ELS:

0.07

Коэф-т Мартина

HI:

-1.09

ELS:

0.28

Индекс Язвы

HI:

28.89%

ELS:

7.25%

Дневная вол-ть

HI:

42.24%

ELS:

19.31%

Макс. просадка

HI:

-71.96%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

HI:

-40.15%

ELS:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HI:

$2.18B

ELS:

$13.22B

EPS

HI:

-$3.19

ELS:

$1.96

PEG коэффициент

HI:

0.74

ELS:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

HI:

$3.12B

ELS:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

HI:

$1.02B

ELS:

$630.60M

EBITDA (12 мес.)

HI:

$88.90M

ELS:

$690.23M

Доходность по периодам

С начала года, HI показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ELS с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции HI уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 2.31% против 12.11% соответственно.

С начала года

0.36%

1 месяц

-12.17%

6 месяцев

-6.57%

1 год

-31.74%

5 лет

4.44%

10 лет

2.31%

ELS

С начала года

-0.83%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-4.82%

1 год

1.88%

5 лет

-0.62%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ELS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HI c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELS

Показатель коэффициента Шарпа HI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ELS равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HI и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ELS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и ELS

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью ELS в 2.89%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HI Hillenbrand, Inc.	2.89%	2.90%	1.84%	2.04%	1.66%	2.14%	2.53%	2.19%	1.84%	2.12%	2.71%	2.30%
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc.	2.89%	2.87%	2.54%	2.54%	1.66%	2.17%	1.74%	2.27%	2.19%	2.36%	2.25%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок HI и ELS

Максимальная просадка HI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HI и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ELS

Волатильность

Сравнение волатильности HI и ELS

Hillenbrand, Inc. (HI) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что HI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ELS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HI с ELS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HI и ELS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и ELS

HI

ELS

Сравнение HI c ELS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и ELS

Просадки

Сравнение просадок HI и ELS

Волатильность

Сравнение волатильности HI и ELS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и ELS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество