PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HI с SPMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HI (Hillenbrand, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
1.90%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
37.63%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HI и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HI
Hillenbrand, Inc.		0.82%6.89%-34.04%14.37%-16.24%33.09%23.47%-10.09%-13.58%19.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between HI and SPMO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.39

Over the past year, the correlation between HI and SPMO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillenbrand, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HI:
HI с SPYHI с ETNHI с ELSHI с NSCHI с LW
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

HI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HI
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.97

—

Просадки

Сравнение просадок HI и SPMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.97%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HI и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.39%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и SPMO

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HI
Hillenbrand, Inc.		2.12%2.85%2.90%1.84%2.04%1.66%2.14%2.53%2.19%1.84%2.12%2.71%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HI and SPMO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор