Сравнение HI с NSC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HI с NSC

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillenbrand, Inc. (HI) и Norfolk Southern Corporation (NSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HI или NSC.

Корреляция

Корреляция между HI и NSC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HI и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HI:

-0.56

NSC:

0.18

Коэф-т Сортино

HI:

-0.59

NSC:

0.51

Коэф-т Омега

HI:

0.93

NSC:

1.06

Коэф-т Кальмара

HI:

-0.46

NSC:

0.19

Коэф-т Мартина

HI:

-0.82

NSC:

0.50

Индекс Язвы

HI:

28.65%

NSC:

9.39%

Дневная вол-ть

HI:

41.81%

NSC:

26.21%

Макс. просадка

HI:

-71.96%

NSC:

-67.74%

Текущая просадка

HI:

-32.22%

NSC:

-6.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HI:

$2.46B

NSC:

$58.52B

EPS

HI:

-$3.19

NSC:

$11.57

PEG коэффициент

HI:

0.74

NSC:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

HI:

$3.12B

NSC:

$12.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HI:

$1.02B

NSC:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

HI:

$88.90M

NSC:

$5.51B

Доходность по периодам

С начала года, HI показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции HI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 3.57% против 11.15% соответственно.

С начала года

13.65%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

8.21%

1 год

-24.54%

5 лет

7.85%

10 лет

3.57%

NSC

С начала года

10.70%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

8.49%

1 год

4.83%

5 лет

6.35%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и NSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HI c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSC

Показатель коэффициента Шарпа HI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NSC равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HI и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и NSC

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности NSC в 2.09%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HI Hillenbrand, Inc.	2.55%	2.90%	1.84%	2.04%	1.66%	2.14%	2.53%	2.19%	1.84%	2.12%	2.71%	2.30%
NSC Norfolk Southern Corporation	2.09%	2.30%	2.28%	2.01%	1.40%	1.58%	1.85%	2.03%	1.68%	2.18%	2.79%	2.03%

Просадки

Сравнение просадок HI и NSC

Максимальная просадка HI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HI и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NSC

Волатильность

Сравнение волатильности HI и NSC

Hillenbrand, Inc. (HI) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что HI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и NSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HI с NSC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HI и NSC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и NSC

HI

NSC

Сравнение HI c NSC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и NSC

Просадки

Сравнение просадок HI и NSC

Волатильность

Сравнение волатильности HI и NSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и NSC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество