PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HI с NSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HI и NSC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HI с NSC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillenbrand, Inc. (HI) и Norfolk Southern Corporation (NSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HI или NSC.

Доходность

Сравнение доходности HI и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HI:

-1.04

NSC:

0.40

Коэф-т Сортино

HI:

-1.64

NSC:

1.02

Коэф-т Омега

HI:

0.81

NSC:

1.12

Коэф-т Кальмара

HI:

-0.86

NSC:

0.57

Коэф-т Мартина

HI:

-1.54

NSC:

1.42

Индекс Язвы

HI:

35.33%

NSC:

10.22%

Дневная вол-ть

HI:

54.34%

NSC:

29.32%

Макс. просадка

HI:

-71.96%

NSC:

-67.74%

Текущая просадка

HI:

-61.79%

NSC:

-10.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HI:

$1.38B

NSC:

$55.29B

EPS

HI:

-$3.86

NSC:

$14.64

Коэффициент PEG

HI:

0.74

NSC:

2.30

Коэффициент P/S

HI:

0.45

NSC:

4.57

Коэффициент P/B

HI:

1.04

NSC:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

HI:

$3.05B

NSC:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

HI:

$1.03B

NSC:

$4.73B

EBITDA (12 мес.)

HI:

-$3.20M

NSC:

$6.47B

Доходность по периодам

С начала года, HI показывает доходность -35.94%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции HI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: -2.31% против 12.65% соответственно.

HI

С начала года

-35.94%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-41.65%

1 год

-56.71%

3 года

-20.61%

5 лет

-3.19%

10 лет

-2.31%

NSC

С начала года

5.71%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-9.04%

1 год

11.57%

3 года

2.43%

5 лет

7.17%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillenbrand, Inc.

Norfolk Southern Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и NSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HI
Ранг риск-скорректированной доходности HI, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HI c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NSC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HI и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и NSC

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности NSC в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HI
Hillenbrand, Inc.		4.58%2.90%1.84%2.04%1.66%2.14%2.53%2.19%1.84%2.12%2.71%2.30%
NSC
Norfolk Southern Corporation		2.20%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%

Просадки

Сравнение просадок HI и NSC

Максимальная просадка HI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HI и NSC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HI и NSC

Hillenbrand, Inc. (HI) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что HI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и NSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
715.90M
2.99B
(HI) Общая выручка
(NSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HI и NSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hillenbrand, Inc. и Norfolk Southern Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.0%
41.8%
(HI) Валовая рентабельность
(NSC) Валовая рентабельность
HI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.40M при выручке в 715.90M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

NSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

HI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.60M при выручке в 715.90M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.

NSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

HI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.60M при выручке в 715.90M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

NSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.