Сравнение HI с ETN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HI с ETN

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillenbrand, Inc. (HI) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HI или ETN.

Корреляция

Корреляция между HI и ETN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HI и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HI:

-0.53

ETN:

0.59

Коэф-т Сортино

HI:

-0.53

ETN:

0.90

Коэф-т Омега

HI:

0.93

ETN:

1.14

Коэф-т Кальмара

HI:

-0.43

ETN:

0.94

Коэф-т Мартина

HI:

-0.78

ETN:

2.46

Индекс Язвы

HI:

28.34%

ETN:

7.60%

Дневная вол-ть

HI:

41.69%

ETN:

31.96%

Макс. просадка

HI:

-71.96%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

HI:

-35.42%

ETN:

-15.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HI:

$2.20B

ETN:

$124.82B

EPS

HI:

-$3.17

ETN:

$9.42

PEG коэффициент

HI:

0.74

ETN:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

HI:

$3.12B

ETN:

$24.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HI:

$1.02B

ETN:

$13.31B

EBITDA (12 мес.)

HI:

$88.90M

ETN:

$4.16B

Доходность по периодам

С начала года, HI показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции HI уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 3.36% против 19.31% соответственно.

С начала года

8.28%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

0.72%

1 год

-26.11%

5 лет

5.09%

10 лет

3.36%

ETN

С начала года

-3.61%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

11.22%

1 год

16.50%

5 лет

27.94%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ETN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HI c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETN

Показатель коэффициента Шарпа HI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HI и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и ETN

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ETN в 1.18%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HI Hillenbrand, Inc.	2.68%	2.90%	1.84%	2.04%	1.66%	2.14%	2.53%	2.19%	1.84%	2.12%	2.71%	2.30%
ETN Eaton Corporation plc	1.18%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%

Просадки

Сравнение просадок HI и ETN

Максимальная просадка HI за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HI и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ETN

Волатильность

Сравнение волатильности HI и ETN

Текущая волатильность для Hillenbrand, Inc. (HI) составляет 12.97%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что HI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HI с ETN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HI и ETN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и ETN

HI

ETN

Сравнение HI c ETN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и ETN

Просадки

Сравнение просадок HI и ETN

Волатильность

Сравнение волатильности HI и ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и ETN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество