Сравнение HI с LW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HI с LW

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillenbrand, Inc. (HI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HI или LW.

Корреляция

Корреляция между HI и LW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HI и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HI:

-0.65

LW:

-0.86

Коэф-т Сортино

HI:

-0.76

LW:

-0.96

Коэф-т Омега

HI:

0.91

LW:

0.81

Коэф-т Кальмара

HI:

-0.52

LW:

-0.81

Коэф-т Мартина

HI:

-0.95

LW:

-1.48

Индекс Язвы

HI:

28.08%

LW:

29.23%

Дневная вол-ть

HI:

41.01%

LW:

49.98%

Макс. просадка

HI:

-71.96%

LW:

-53.32%

Текущая просадка

HI:

-34.22%

LW:

-47.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HI:

$2.38B

LW:

$8.44B

EPS

HI:

-$3.03

LW:

$2.49

PEG коэффициент

HI:

0.74

LW:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

HI:

$2.41B

LW:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HI:

$789.30M

LW:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

HI:

-$49.00M

LW:

$871.20M

Доходность по периодам

С начала года, HI показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -11.11%.

С начала года

10.30%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-9.31%

1 год

-21.54%

5 лет

5.98%

10 лет

3.14%

С начала года

-11.11%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

2.72%

1 год

-40.32%

5 лет

-7.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HI c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HI на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LW равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HI и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и LW

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности LW в 2.46%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HI Hillenbrand, Inc.	2.63%	2.90%	1.84%	2.04%	1.66%	2.14%	2.53%	2.19%	1.84%	2.12%	2.71%	2.30%
LW Lamb Weston Holdings, Inc.	2.46%	2.15%	1.04%	1.10%	1.48%	1.17%	0.93%	1.04%	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HI и LW

Максимальная просадка HI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки LW в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HI и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности HI и LW

Текущая волатильность для Hillenbrand, Inc. (HI) составляет 8.06%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что HI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HI с LW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HI и LW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и LW

HI

LW

Сравнение HI c LW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и LW

Просадки

Сравнение просадок HI и LW

Волатильность

Сравнение волатильности HI и LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и LW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество