Сравнение HHLE.TO с LONG.TO
HHLE.TO (Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HHLE.TO returned 6.50%/yr vs 16.52%/yr for LONG.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHLE.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHLE.TO показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
HHLE.TO
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -4.43%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHLE.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | -2.58% | 11.91% | 3.32% | 7.18% | 6.08% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | 7.74% |
Correlation
The correlation between HHLE.TO and LONG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов HHLE.TO и LONG.TO
Секторы
HHLE.TO
LONG.TO
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HHLE.TO
LONG.TO
Сырьевые материалы
HHLE.TO
-
LONG.TO
-
Коммуникационные услуги
HHLE.TO
-
LONG.TO
Потребительский циклический сектор
HHLE.TO
-
LONG.TO
Потребительский защитный сектор
HHLE.TO
-
LONG.TO
-
Энергетика
HHLE.TO
-
LONG.TO
-
Финансовые услуги
HHLE.TO
-
LONG.TO
Промышленность
HHLE.TO
-
LONG.TO
-
Недвижимость
HHLE.TO
-
LONG.TO
-
Технологии
HHLE.TO
-
LONG.TO
Коммунальные услуги
HHLE.TO
-
LONG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHLE.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
HHLE.TO
LONG.TO
Сравнение HHLE.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHLE.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.55 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHLE.TO и LONG.TO
Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHLE.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -23.65% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -16.39% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -22.45% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -2.87% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -5.64% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 4.61% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHLE.TO и LONG.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеют волатильность 7.33% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHLE.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.03% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.80% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 17.62% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.56% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.80% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHLE.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | 13.23% | 12.06% | 11.80% | 10.85% | 1.74% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHLE.TO and LONG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and CI.
Подберите оптимальное распределение для HHLE.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор