Сравнение HHIS.TO с UTES.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.99% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and UTES.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
UTES.TO
Сравнение HHIS.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.07 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 12.91 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.80 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.44 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и UTES.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -10.19% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -6.39% | -18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.88% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.62% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.01% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и UTES.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.08% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 7.51% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 9.32% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 11.02% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 11.02% | +22.71% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и UTES.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and UTES.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор