Сравнение HHCZX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -3.26% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 11.54% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
QLEIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и QLEIX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
HHCZX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
HHCZX
QLEIX
Сравнение HHCZX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 2.30 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.98 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.47 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.88 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.49 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.30 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 2.21 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.11 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и QLEIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и QLEIX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и QLEIX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -38.11% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -6.49% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -17.07% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -38.11% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -3.85% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -7.80% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.63% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и QLEIX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.87% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 4.89% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 8.63% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 10.23% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.55% | +5.82% |