PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HHCZX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHCZX и PWLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
-7.03%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
9.51%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.83% соответственно.


HHCZX

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-0.12%
3 года*
3.98%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
3.97%

PWLIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.92%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NexPoint Event Driven Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Сравнение комиссий HHCZX и PWLIX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.


Доходность на риск

HHCZX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 66
Ранг коэф-та Мартина

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HHCZXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.79

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.14

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.38

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

2.63

-2.71

HHCZX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HHCZXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.81

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между HHCZX и PWLIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и PWLIX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.07%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и PWLIX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и PWLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


HHCZXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-26.92%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-5.79%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-11.74%

-19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-26.92%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

0.00%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-4.16%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.03%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и PWLIX

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HHCZXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.39%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

6.03%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

9.04%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

8.86%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

8.94%

+7.43%