PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HHCZX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHCZX с PWLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 4.16%/yr for PWLIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.16% соответственно.

HHCZX

1 день
0.24%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
-3.20%
1 год
-0.06%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.95%

PWLIX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.18%
С начала года
1.27%
1 год
2.59%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.66%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-3.20%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		1.27%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between HHCZX and PWLIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.12

The correlation between HHCZX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QAMNXHHCZX с HMEZXHHCZX с BAC
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с VOO

Доходность на риск

HHCZX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHCZXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.30

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.52

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.28

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

0.68

-0.68

HHCZX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и PWLIX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHCZXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-26.92%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-10.30%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-11.74%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-11.74%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-26.92%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-7.52%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-4.22%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

4.25%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и PWLIX

Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 3.14%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHCZXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.72%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.69%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

9.60%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

9.19%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

9.08%

+7.20%

Сравнение комиссий HHCZX и PWLIX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и PWLIX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.86%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

HHCZX and PWLIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (4.72%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs PWLIX's -26.92%.

PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор