Сравнение HHCZX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.83% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и PWLIX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
HHCZX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
HHCZX
PWLIX
Сравнение HHCZX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.14 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.38 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.63 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.81 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и PWLIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и PWLIX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и PWLIX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -26.92% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -5.79% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -11.74% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -26.92% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | 0.00% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -4.16% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.03% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и PWLIX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.39% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 6.03% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 9.04% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.86% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 8.94% | +7.43% |