PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHCZX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHCZX с PWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.67%/yr vs 4.60%/yr for PWLIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.60% соответственно.

HHCZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.00%
1 год
0.72%
3 года*
4.92%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
3.67%

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-4.23%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between HHCZX and PWLIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.12

The correlation between HHCZX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с HMEZXHHCZX с VMNFXHHCZX с BACHHCZX с QAMNX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

HHCZX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHCZXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.02

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.03

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.06

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHCZX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHCZXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.49

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и PWLIX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHCZXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-26.92%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-9.43%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-11.74%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-11.74%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-26.92%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-9.06%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-4.18%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.22%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и PWLIX

Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 2.30%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHCZXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.58%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.55%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

8.43%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

8.96%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

9.00%

+7.27%

Сравнение комиссий HHCZX и PWLIX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и PWLIX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

HHCZX and PWLIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.58%) compared to HHCZX (2.30%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs PWLIX's -26.92%.

HHCZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор