Сравнение HHCZX с PHSWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и PHSWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -16.35% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и PHSWX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Доходность на риск
HHCZX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
HHCZX
PHSWX
Сравнение HHCZX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.24 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.71 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.31 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.99 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.24 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.00 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и PHSWX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и PHSWX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и PHSWX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и PHSWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -94.47% | +60.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -14.06% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -94.47% | +63.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -93.08% | +74.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -27.28% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.70% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и PHSWX
Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 3.62%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 6.32% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.14% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.44% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 1,067.69% | -1,056.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 1,043.51% | -1,027.14% |