Сравнение HHCZX с GTAPX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.67%/yr vs 5.77%/yr for GTAPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и GTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 3.67% против 5.77% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 3.67%
GTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам HHCZX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -4.23% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 5.43% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Correlation
The correlation between HHCZX and GTAPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2008 г. | 0.37 |
The correlation between HHCZX and GTAPX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
HHCZX
GTAPX
Сравнение HHCZX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 5.00 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 15.60 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.22 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и GTAPX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и GTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -30.40% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -3.01% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -12.21% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -12.21% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -30.40% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -0.22% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -7.04% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 0.96% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и GTAPX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 5.01% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 6.77% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 10.89% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 10.22% | +6.05% |
Сравнение комиссий HHCZX и GTAPX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и GTAPX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.73% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and GTAPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (2.30%) compared to GTAPX (2.05%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs GTAPX's -30.40%.
GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и GTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор