Сравнение HHCZX с GTAPX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 5.75%/yr for GTAPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и GTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.75% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
GTAPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам HHCZX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 5.97% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Correlation
The correlation between HHCZX and GTAPX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2008 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between HHCZX and GTAPX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
HHCZX
GTAPX
Сравнение HHCZX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.28 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 16.64 | -16.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и GTAPX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и GTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -30.40% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -3.01% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -12.21% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -12.21% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -30.40% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -0.15% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -7.00% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 0.95% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и GTAPX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.89% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 5.23% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 6.80% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.87% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 10.23% | +6.05% |
Сравнение комиссий HHCZX и GTAPX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и GTAPX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.52% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and GTAPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to GTAPX (1.89%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs GTAPX's -30.40%.
GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и GTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор