PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHCZX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHCZX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHCZX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-5.26%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 4.17% против 5.34% соответственно.

HHCZX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-13.20%
1 год
1.84%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
4.17%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с BACHHCZX с HGLBHHCZX с HMEZXHHCZX с HFROHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QLENX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий HHCZX и GTAPX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

HHCZX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHCZXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.82

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.64

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

3.33

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

11.90

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHCZX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHCZXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.82

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.84

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между HHCZX и GTAPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и GTAPX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и GTAPX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HHCZXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-30.40%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-4.15%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-12.21%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-30.40%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-0.90%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-7.09%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.16%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и GTAPX

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHCZXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.98%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

5.12%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

8.18%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

10.89%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

10.20%

+6.18%