PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HGY.TO с VALT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGY.TO с VALT-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HGY.TO returned 11.55%/yr vs 19.56%/yr for VALT-U.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и VALT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HGY.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.00%.

HGY.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
-13.42%
С начала года
-8.61%
1 год
12.00%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.55%
10 лет*
5.90%

VALT-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
-11.66%
С начала года
-5.00%
1 год
22.96%
3 года*
28.97%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGY.TO и VALT-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		-8.61%48.66%21.36%9.51%-3.64%-5.72%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-5.00%57.87%36.96%10.73%5.35%-0.94%

Correlation

The correlation between HGY.TO and VALT-U.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.53

Over the past year, HGY.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO

Доходность на риск

HGY.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGY.TOVALT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.56

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.05

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.63

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

1.46

-0.25

HGY.TO vs. VALT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT-U.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и VALT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и VALT-U.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и VALT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGY.TOVALT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-36.84%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-36.84%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-36.84%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-36.84%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-36.67%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-5.85%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

15.79%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и VALT-U.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGY.TOVALT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.19%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

38.76%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

41.34%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

23.09%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

22.45%

-6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и VALT-U.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.08%4.92%5.32%6.10%3.72%2.93%2.86%2.09%2.33%2.31%2.69%3.07%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGY.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGY.TO и VALT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор