PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

HGY.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%16.55%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		10.24%55.82%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью 10.24%.

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%

ZGLD.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.21%
С начала года
10.24%
6 месяцев
21.20%
1 год
44.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HGGG.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и ZGLD.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

HGY.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOZGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.20

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.75

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.61

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.28

—

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и ZGLD.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -188,898.12%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-188,898.12%

-17.23%

-188,880.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-17.23%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-161,050.90%

-10.60%

-161,040.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74,810.45%

-2.59%

-74,807.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.94%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и ZGLD.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 9.78%, в то время как у BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

10.81%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

22.99%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

26.02%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

20.69%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

20.69%

-5.42%