PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGY.TO с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. HGY.TO is actively managed, while JNK is passively managed. Over the past 10 years, HGY.TO returned 9.53%/yr vs 5.83%/yr for JNK. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HGY.TO charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HGY.TO торгуется в CAD, в то время как JNK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции HGY.TO превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 9.53% против 5.83% соответственно.

HGY.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.16%
1 год
24.74%
3 года*
24.33%
5 лет*
14.03%
10 лет*
9.53%

JNK

1 день
-0.23%
1 месяц
1.93%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.98%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGY.TO и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.01%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		2.82%3.77%16.96%9.94%-5.94%3.06%3.17%9.23%4.93%-0.29%

Correlation

The correlation between HGY.TO and JNK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов HGY.TO и JNK

Секторы
HGY.TO
JNK

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HGY.TO
100.0%
JNK

-

Сырьевые материалы

HGY.TO

-

JNK

-

Коммуникационные услуги

HGY.TO

-

JNK

-

Потребительский циклический сектор

HGY.TO

-

JNK

-

Потребительский защитный сектор

HGY.TO

-

JNK

-

Энергетика

HGY.TO

-

JNK
0.0%

Здравоохранение

HGY.TO

-

JNK

-

Промышленность

HGY.TO

-

JNK

-

Недвижимость

HGY.TO

-

JNK

-

Технологии

HGY.TO

-

JNK
0.0%

Коммунальные услуги

HGY.TO

-

JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

HGY.TO vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.74

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.44

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.67

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

7.51

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.91

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и JNK

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки JNK в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGY.TOJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-15.75%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-3.38%

-14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-7.77%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-14.90%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-15.75%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-0.23%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-2.35%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

1.20%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и JNK

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGY.TOJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

1.13%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

4.17%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

5.19%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

7.25%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

8.02%

+7.43%

Сравнение комиссий HGY.TO и JNK

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и JNK

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности JNK в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.08%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

HGY.TO and JNK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.

HGY.TO is categorized as Gold, while JNK is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.86% for HGY.TO and 0.40% for JNK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGY.TO и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор