PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с VMNVXHGXIX с HSNIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HGXIX и VOO

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HGXIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.53

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.55

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

7.31

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между HGXIX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и VOO

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и VOO

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-33.99%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.98%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-24.52%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.55%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.72%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.55%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и VOO

Hartford Global Impact Fund (HGXIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.34%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.47%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.11%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.82%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.99%

-0.59%