PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYXHGXIX с GWOAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий HGXIX и GMGEX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.94

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.63

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.59

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

11.30

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.94

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между HGXIX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и GMGEX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и GMGEX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-58.47%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.62%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-28.58%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-6.81%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-16.84%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.66%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и GMGEX

Hartford Global Impact Fund (HGXIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.78%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.72%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.74%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.02%

+1.38%