PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с HILYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford International Value Fund (HILYX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 3.71%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYXHGXIX с GWOAX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX

Сравнение комиссий HGXIX и HILYX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

HILYX
Hartford International Value Fund
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXHILYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.11

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.72

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.82

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

10.85

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HILYX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.11

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между HGXIX и HILYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и HILYX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HILYX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и HILYX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и HILYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-48.29%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.31%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-25.58%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.54%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.23%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.94%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и HILYX

Текущая волатильность для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) составляет 6.49%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.20%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.43%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.83%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.11%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.07%

+0.33%