PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с HILYXHGXIX с GMGEXHGXIX с VMNVXHGXIX с GWOAX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIXHGOYX с HGHYX

Сравнение комиссий HGXIX и HGOYX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.68

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

3.10

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOYX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между HGXIX и HGOYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и HGOYX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и HGOYX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-58.04%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-17.70%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-44.98%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-13.87%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-11.47%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.19%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и HGOYX

Текущая волатильность для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) составляет 6.49%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

8.31%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.82%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

24.05%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

25.14%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

23.37%

-5.97%