Сравнение HGOIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGOIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -10.11% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGOIX имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
HGOIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 14.72%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOIX и SPY
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HGOIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HGOIX
SPY
Сравнение HGOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 7.27 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HGOIX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и SPY
Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 7.05% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и SPY
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -55.19% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -12.05% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -24.50% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -33.72% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -5.53% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -9.09% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.54% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и SPY
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.35% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.50% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 19.06% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 17.06% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.92% | +5.45% |