PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGOIX имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий HGOIX и MRFOX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HGOIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.33

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.57

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.68

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

1.75

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.92

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между HGOIX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и MRFOX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и MRFOX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-29.10%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-7.09%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-12.98%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-29.10%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-5.32%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-2.37%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.77%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и MRFOX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.04%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

7.08%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

11.83%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

12.04%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

14.29%

+9.08%